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媒体
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Event Overview |
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| 会前研讨会(2012年11月19日下午) |
| 13:30 |
参会代表注册 |
| 13:50 |
主席致开幕词 |
| 14:00 |
程序化交易的优势以及应用领域 |
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- 程序化交易具有交易效率高、帮助克服人性弱点、便于交易中风险及成本的控制及管理、能把握市场中的精细机会等优点 |
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- 应用领域: (组合管理、套利交易、趋势交易等) |
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- 国外程序化的代表人物: 西蒙斯 大奖章基金 |
| 14:30 |
程序化交易模型的性能评价和建模方法 |
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- 程序化交易模型的性能与比较 |
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- 国外主流的程序化交易建模方法 |
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- 程序化交易平台的选择 |
| 15:00 |
程序化交易在期货中的应用与案例演示 |
| 15:30 |
茶歇 |
| 16:00 |
基于产业链的投资组合策略 |
| 16:30 |
程序化交易在另类投资中的应用与案例演示 |
| 17:00 |
研讨会结束 |
| 第一天 (2012年11月20日) |
| 08:00 |
参会代表注册 |
| 08:50 |
大会主席致开幕词 |
| 揭开量化投资的神秘面纱 |
| 09:00 |
中国量化投资和高频交易的发展趋势 |
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- 量化投资和高频交易的国际经验 |
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- 中国指数化投资的回顾与面临的问题 |
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- 目前国内量化投资和高频交易的未来展望与经验风险 |
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- 技术革新与交易方法的演变 |
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- 高频交易商盯上亚洲新兴市场 |
| 10:15 |
茶歇和联络 |
| 10:45 |
亚洲主要国家的量化投资与高频交易市场 |
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- 日本，韩国，香港，台湾，及中国大陆量化投资与高频交易市场 |
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- 宏观调控对亚洲对冲基金的影响 |
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- 新兴市场和成熟市场有何区别、策略开发时应如何区别对待 |
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- 香港——打开中国投资机会的大门 |
| 11:15 |
定量投资和传统投资策略的结合 |
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- 量化投资策略作为传统投资策略的补充还是单独使用 |
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- 具经济洞察力的量化投资策略 |
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- 控制下跌风险的例子 |
| 11:45 |
自助午餐 |
| 12:00 |
自助午餐 |
| 量化投资与与高频交易在各种资产管理中的应用 |
| 14:00 |
案例研究：定量投资与高频率交易在期货和其他资产管理中的应用 |
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- 探索量化投资在期货和其他配置中的新趋势 |
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- 外汇，期货和衍生品交易中成功的高频交易策略 |
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- 高频交易如何帮助交易者发现资产管理中的机遇 |
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- 执行和监测期货中的高频交易 |
| 14:30 |
高频交易在巴西的应用 |
| 量化策略与建模技术 |
| 量化投资风险管理 |
| 15:00 |
小组讨论：事件套利的应用 |
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- 开发事件套利交易策略 |
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- 事件研究方法：事件与事件窗的定义、正常收益和超额收益的计算、超额收益的显著性检验、结果分析 |
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- 预测方法 |
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- 事件如何驱动股价异动，哪些事件驱动股价异动 |
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- 如何提前发现事件，开发套利点 |
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- 如何抓住事件投资及热点套利机会 |
| 15:30 |
茶歇和联络 |
| 16:00 |
构建和管理量化投资组合 |
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- 如何证明量化投资方法对市场是有效的 |
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- 过多的人追逐同样的方向是否会使alpha套利空间变小？ |
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- 如何对冲市场变动趋势，从而优化投资回报 |
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- 如何通过理论上信号来识别实际的机会 |
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- 如何量化真实的多样性并实现它 |
| 16:30 |
利用系统化交易实现阿尔法回报：打开定量交易的黑匣子 |
| 17:00 |
发现市场隐藏的投资价值 |
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- 名策数据的方法论与量化实践 |
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- 标准化的量化研究流程 |
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- 建立多因子证券评级体系 |
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- 多因子风险模型 |
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- 混沌交易策略的应用实例 |
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- 高频程序化交易执行 |
| 17:45 |
第一天论坛结束 |
| 第二天 (2012年11月21日 星期五) |
| 08:00 |
参会代表注册 |
| 08:50 |
主席致开幕词 |
| 关键技术及解决方案 |
| 09:00 |
投机心理与程序交易系统的建构 |
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- 程序交易，您准备好了吗？ |
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- 找寻圣杯 |
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-系统的建构与品种的选择 |
| 09:30 |
如何通过创新的硬件解决方案提高高频交易的性能 |
| 10:00 |
量化投资&高频交易的平台建设-DTS系统简介 |
| 10:30 |
茶歇和联络 |
| 11:00 |
HFT的“军备竞赛”: 以最具效益的方式开发那些能满足您的投资策略和需求的技术 |
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- 低延迟执行的策略 |
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- 提升网络性能和潜在的替代品 |
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- 符合HFTs需求的硬件解决方案 |
| 11:45 |
交易所讨论: 亚洲哪一地区的交易所能够为量化投资和高频交易投资者提供更为合适的交易平台？ |
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- 就近接入和服务器托管方案 |
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- 数据管理和连接 |
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- 交易平台的全球外汇（外汇）操作 |
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- 对知识产权和交易算法的保护 |
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- 发展跨类别的资产管理交易策略的技术 |
| 12:30 |
自助午餐 |
| CTA的定量交易策略 |
| 14:00 |
CTA统计套利 |
| 14:30 |
CTA在商品期货中的定量交易策略 |
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- CTA的收益分配特征与风险溢价 |
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- CTA的回报率与传统的资产类别的联系 |
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- 市场模型下的CTA趋势跟踪 |
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- 分析覆盖主要大宗商品市场的期货管理策略 |
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- 验证衍生品定价模型(商品期货) |
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- 交易策略、产品结构和风险管理 |
| 15:00 |
如何防范风险并避免违背信托责任 |
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- 如何确定新的风险参数 |
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- 重视实时风险监控策略以防范意外情况 |
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- 实施更精准的策略，和更优秀的交易前风险控制 |
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- 使用有效和彻底的测试校准 |
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- 交易后风险勘查：如何才能从错误中学习？ |
| 15:30 |
茶歇和联络 |
| 中国的量化投资路在何方 |
| 16:00 |
指数化投资和量化投资的完美结合 |
| 16:30 |
中国的资产管理者如何利用海外市场实现量化投资和风险对冲 |
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- 量化投资和风险对冲在全球资本市场中所起作用 |
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- 中国量化投资和风险对冲的技术和实践 |
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- 中国资产管理公司如何利用国外成熟交易市场进行量化投资和高频交易的案例分析 |
| 17:35 |
第二天论坛结束 |
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